这个说法得从两方面分析。

一·广东省省会广州有五羊城之称。

二·对于“什么”，“什么事”粤语里有个很通俗的说法就是“咩啊”，这个咩字和羊的叫声很相近，再加上刚才说的第一点，所以就让人感觉广东人说话像羊一样，老是“咩啊，咩啊”。结果就传成广东全是羊了。